Eléments matriciels du calcul des valeurs et vecteurs propres.

Si la matrice des données est :

sa transposée est alors :

Le produit A = X’X

 Si X est la matrice centrée :

 Si X est la matrice des données centrées réduites :

 Les valeurs propres d’une matrice carrée A sont les solutions de l’équation :

A chaque valeur  propre l_i d’une matrice A correspond un vecteur propre U_i solution du système linéaire :

Exemple de calcul pas par pas de l'ACP en utilisant MATLAB : Exemple